Начальные условия и характерные особенности развития модели. Зеркальность. Отображение. Переворот. Волатильнсть и модель

Начальные условия и характерные особенности развития модели

Зеркальность

Отображение

Переворот

Волатильнсть и модель

Начальные условия и характерные особенности развития модели

В нашем курсе упоминалось, что для того, чтобы успешно торговать на валютном рынке, нужно знать развитие цикла и его начальные условия. Пришло время поговорить об этом более подробно.

Не секрет в том, что в нелинейных моделях незначительные погрешности в начальных условиях ведут к колоссальным изменениям поведения системы в будущем. Если рассмотреть пример с бильярдным шаром, то станет ясно, что если выполнить удар по нему с малейшими отклонениями от тех условий, что требуются для точного попадания в лузу, у нас есть все шансы промахнуться. То есть, не выполнение всех действий в совершенстве, в данном случае, привело к отклонению удара от заданной траектории (рис.132).

Рис. 132

Рассмотрим две валютные пары Фунт/Доллар и Доллар/Йена. На минутном масштабе они обладают похожей структурой цен и двигаются относительно друг друга в противоположные стороны, т.е мы можем сказать, что данные пары разнонаправленные (рис.133).

Рис. 133

Однако если посмотреть на их структуру в более крупных масштабах, например на недельном, то мы увидим колоссальную разницу между данными валютами (рис.134).

Рис. 134

Отсюда можно сделать вывод о том, что по мере того как мы будем передвигаться все ближе и ближе к минутным графикам, валюты будут все более сближаться друг к другу по своей структуре, но если мы будем удаляться, переходя тем самым на масштабы все большего уровня, то будем замечать нарастающее расхождение (рис.135).

Рис. 135

На данном рисунке расхождение представлено схематично. Одинаковые циклы постепенно расходятся, но в реальности нарастает не расстояние между циклами, а разница в структуре цены. Вверху изображен пример с бильярдным шаром.

Можно привести еще пример: возьмем пару Евро/Доллар и Фунт/Доллар, как известно они идут синхронно относительно друг друга и их движение можно считать однонаправленным. На часовых графиках, мы будем наблюдать одинаковую структуру цен, но, перейдя на недельный масштаб, столкнемся с тем, что не сможем визуально определить схожесть в структуре данных валют. Если изучить эти пары более детально, то становиться ясно, что структура цены у них одинаковая, но только из-за того, что они обладают разной волатильностью цен, которая оказывает непосредственное влияние на начальные условия развития цикла, мы видим различия в структуре этих валют на недельном масштабе (рис.136).

Рис. 136

На рис.136(А) показаны: пара EUR/USD и GBP/USD в часовом масштабе цен. Квадратом выделен наиболее характерный момент в различии волатильности между этими валютами. На рис.136 (Б) изображены те же пары, только в недельном масштабе.

Из приведенных выше примеров, мы видим, что различия в волатильности приводит к изменению восприятия структуры цен и невозможности определить сходства между парами на больших масштабах. Самое поразительное в том, что отследив, например историю на часовом графике по паре Фунт/Доллар, вы даже и не заметите сильных искажений в структуре цены по сравнению с Евро/Доллар. То есть на определенном уровне, эта разница еще не заметна и становится более выраженной на дневном и недельном масштабах цен. Если сопоставить это с бильярдным шаром, то в итоге получим следующее поведение объекта: при ударе, шар, некоторое расстояние будет катиться по намеченной траектории, но чем дальше он будет удаляться от точки старта, тем более заметно будет погрешность удара.

Какие полезные выводы мы можем сделать для себя, учитывая такую изменчивость в структуре валюты в зависимости от начальных условий? Можно заметить, что на изменение поведения системы влияют различные отклонения, неточности от начальных условий. В примере с бильярдным шаром - это неточно выполненный удар, в примере с валютным рынком - это различия в волатильности пар, которые проявляются в большей степени на дневных и недельных масштабах цен. Идеально выполненными условиями для попадания шара в лузу, будет точный удар. Для валютного рынка - полное совпадение волатильности валют.

Именно в таком случае отсутствовали бы искажения в моделях поведения цен между парами на различных масштабах. Хорошим примером в данном случае будет являться пара Доллар/Франк и Евро/Доллар (рис.137)

Рис. 137

Данные пары не являются совершенно похожими, однако мы можем видеть, что у них структура на недельном масштабе так же симметрична, как и на часовом, что может говорить лишь о незначительных отклонениях от начальных условий.

Как нам известно, цена развивается на всех масштабах одновременно, а значит каждый из них, вносит свою лепту в изменение ее структуры. Однако на минутных графиках мы наблюдаем множество сформировавшихся циклов, т.к процесс образования нескольких циклов на нем происходит гораздо быстрее, нежели чем на недельном и в результате влияние волатильности на основную структуру, выражается в меньшей степени, из-за скорости закрытия и открытия новых ценовых уровней. На больших масштабах они выстраивается гораздо дольше, что приводит к значительному искажению ценовой структуры одной валюты относительно другой. И возможно, именно это приводит не только к тому, что мы не можем визуально найти схожесть между валютами, но и к различным ценовым моделям.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: циклы на минутных масштабах цен формируются гораздо быстрее, чем на дневных и недельных, тем самым их количество резко увеличивается за определенный интервал времени. Это позволит нам сделать более точный и достоверный прогноз, нежели бы мы делали его на недельном графике. Но это еще не значит, что прогноз цены не возможен на долгосрочные промежутки времени, сейчас мы говорим о точности прогнозирования. Делая прогноз по недельному графику очень сложно предположить «мельчайшие» изменения, которые произойдут через несколько часов и даже дней. Здесь мы можем рассмотреть только общую структуру цен и сделать вероятностное предположение о направлении цены.

Почему лучше отдать предпочтения часовым либо минутным графикам? Все дело в том, что торговля на дневных и недельных масштабах достаточно рискованное занятие. Вся проблема в волатильности и ее влияния на структуру валюты. Если предположить, что все пары действуют по одной, строго выдержанной структуре цен, но обладают разной волатильностью, то двигаясь одинаково, они в один и тот же временной интервал будут фиксировать различные ключевые уровни цен! (рис. 138).

Рис. 138

Здесь изображены пары Доллар/Франк и Доллар/Йена. Структура у данных валют одна и та же, а вот расстояние между уровнями различно.

Из всего выше сказанного следует, что каждая пара обладает уникальной в своем роде размерностью, за счет чего и происходит усложнение структуры цены. Пример: предположим, мы наблюдаем один и тот же момент развития цены по обеим парам. Но обратите внимание, что одна валюта достигнет ключевого уровня за 5 свечей рис.139, а другая за 3. Если рассматривать одну свечу на часовом графике, как множество циклов образованных в доли секундах масштаба, то в зависимости от количества свеч (элементов), которыми достигается ключевой уровень, структура цены будет усложняться (детализироваться).

Рис. 139

Теперь давайте ответим на поставленный выше вопрос. На рис.140 представлен часовой и недельный период. Предположим, что мы опираемся на модель изображенную на рис.140(А), в связи с чем делаем равнозначный прогноз как по часовому, так и по недельному графику. Однако, если по часовому графику некоторые изменения нашей модели мы можем и не принимать в расчет, из-за их незначительной величины (имеется ввиду сопоставление длины волны и количество пунктов), то на недельном, мы можем просчитаться на кругленькую сумму, не заметив мелких деталей в развитии цикла. Поэтому в циклах, которые образуются быстрыми темпами, некоторые отклонения от начальных условий могут сводиться на нед, а вот если цикл развивается медленнее, то мы рискуем просчитаться и при чем на долго, и на большую сумму. Нужно всегда помнить об этом и подходить к прогнозированию цен на недельных масштабах с наибольшей ответственностью и тщательной проверкой достоверности полученных результатов.

Рис. 140

На рисунках А и Б представлена пара USD/JPY. На рис.140(Б) изображен минутный масштаб цен, на рис.140(В) недельный. Если на минутном масштабе мы можем пренебречь различными искажениями в структуре, то на недельном такое искажение составляет порядка 500 пунктов!

Структура модели 1.9

И так, давайте рассмотрим, из каких этапов развития состоит большинство «моделей» на валютном рынке. Для примера будем использовать «модель 1.9».

На рис.141 вертикальными линиями разграничены волны, которые будут являться объектом нашего анализа. Напоминаю, что когда мы рассматривали модели, я говорил о том, что не буду применять ни каких строгих обозначений. Здесь же, мы разграничим нашу модель по элементам, для более удобного ее запоминания, однако если рассматривать каждый из них в отдельности, то он не будет соответствовать строгой разметки. Эти обозначения можно сопоставить с тем, как если бы мы перечислили у ели ее составные части: ствол, ветки, иголки, кора, шишки, т.е. ее основные элементы, которые присущи каждому виду данного дерева. Однако, заметьте, что в отличии от теории волн Эллиота, где каждая волна с присущими ей характеристиками, представляла из себя структуру, состоящую из 5 либо из 3-х волн, т.е была подобна остальным, входящим в состав целого цикла, наши волны таковыми не являются. Каждый элемент представляет из себя нечто уникальное и неповторимое, что делает нашу модель более приближенной к действительности, чем цикл Эллиота. Но самое интересное состоит в том, что некоторые части, которые мы выделим в «модель 1.9», могут и не присутствовать в «модель 1.7».Это обусловлено тем, что на рынке, как уже не раз упоминалось в данном курсе, не существует одной, строго выдержанной структуры. Мы с вами подробно рассмотрим «модель 1.9», так как она включает в себя наиболее полный и стандартный перечень элементов. Все остальные структуры являются производными от данной структуры.

Рис. 141 Модель 1.9

Первая волна, которая будет нами рассмотрена, была названа origin (зарождение), т.к. она появляется в начале развития цикла и именно от ее размеров и характеристики зависят многие параметры всей модели в целом. Пример волны origin представлен на рис.142 ( А, Б, В, Г).

Рис. 142

Основные моменты развития волны origin подчеркивает «модель 1.54» (рис.143)

Рис. 143

Для данной волны характерны следующие особенности:

1. Начинается данная структура после нисходящего движения.

2. Как правило, последняя волна в волне origin достаточно выражена, на рис.142 она показана стрелкой.

3. Откат от волны origin не должен пересекать ее основание.

4. Ключевым уровнем отмены данной структуры будет пробой 23.6 уровня фибоначи.

Второй элемент нашей модели называется Trident (трезубец). Данный элемент назван так потому, что напоминает по своей форме трезубец (рис.144). Эта часть модели очень важна для нас, поскольку она показывает угол и характер поведения всей модели в целом, а также именно эта волна определяет: будет ли цикл восходящим (нисходящим) или модель отменяется. Схематично структура trident показана на рис.145

Рис. 144

Так данный элемент выглядит на рынке:

Рис. 145

Вы должны понять одну важную деталь, что те структуры, которые представлены на рис.144 являются лишь приблизительными. Это означает, что данная волна не всегда может быть именно в форме трезубца. Основные черты волны trident:

1. Ее никогда нельзя спутать с волной origin, т.к. она ни в коем случае не начинается от очередного минимума нисходящего тренда.

2. Данная волна образует переход от волны origin к волне impulse (рис.146).

3. Точка бета никогда не должна пересекать основание волны origin, также негативным последствием для цикла будет, если данная точка пересечет точку альфа (рис.147). В этом случае наблюдается либо горизонтальный цикл, либо цикл с укороченными волнами (рис. 148,149).

4. Если угол наклона между точками альфа и бета крутой, то тренд будет достаточно мощным и импульсивным. Если пологий, то тренд будет идти не под углом, а в горизонтальном направлении (рис.148), так же возможны короткие волны (рис.149)

Рис. 146

Рис. 147

Рис. 148

Рис. 149

Третий элемент - impulse (импульс). Данная волна получила такое название из-за характерного быстрого и продолжительного движения. Пробивая ключевой уровень, она устремляется вверх и достаточно быстро по отношению к предыдущим волнам, достигает своего максимума. На рис.150 показана структура данной волны.

Рис. 150

Основная структура представлена на рис.151

Рис. 151 Фрагмент из «модель 1.5»

Особенности волны impulse:

1. Является самой заметной из всех волн, что выражается в продолжительности и скорости ее хода.

2. Практически всегда достигает уровня 161.8 от волны origin.

3. Все индикаторы показывают максимальное значение на этапе окончания волны impulse.

4. Данная волна может состоять из 2-х циклов, в случае если она развивается на масштабах: Н4, Dl, W.(pnc.152)

5. У волны impulse характерный угол наклона. Изучите рисунки 150 и 151.

Рис. 152

Характерно то, что между двумя циклами, как правило, возникает переход, подробная схема изображена на рис.153.

Рис. 153

Данное явление, скорее всего, вызвано тем, что волна impulse является достаточно продолжительной и на более мелких масштабах мы можем разглядеть в ней несколько циклов, а переход является местом, где память о начальных условиях первого цикла полностью исчезает.

Четвертый элемент - revival (возрождение). Данная структура соединяет impulse и последнюю завершающую волну цикла. После мощного хода impulse, как правило, происходит откат и в середине появляется revival, которая указывает на возрождение основной тенденции. Данный элемент очень похож на trident, однако разница между ними все же есть. Почему они схожи, мы выясним чуть позже, когда будем рассматривать зеркальность модели. Примечательно то, что вы никогда не перепутаете trident и revival, т.к., последняя возникает на вершине восходящего цикла, a trident образуется в его начале, после волны origin. На рис.154 показана структура элемента - revival.

Рис. 154

Характерные особенности волны revival:

1. Возникает между волной impulse и spark. Волна spark изображена на рис.156

2. На рынке наблюдаются циклы, где данная волна может отсутствовать.

3. В отличие от волны trident, в данной структуре точки альфа и бета не представляют особой важности, так как уровень бета может оказаться значительно ниже альфа, что не означает отмены восходящего движения (рис.155)

4. В данной структуре очень важно следить за тем, чтобы максимумы revival не стали максимальными уровнями от всей модели в целом. Бывают исключения, но они достаточно редки.

Рис. 155

И последний, завершающий элемент нашей модели — spark (искра). Данная волна, как и предыдущие 4, является неотъемлемой частью «модели 1.9» и именно она завершает ее. Основная черта ее заключается в том, что она создает дивергенцию по отношению к предыдущим волнам. Ее структура показана на рис.156 (А, Б). Понятие дивергенции подробно описано в разделе «Индикаторы и фрактальная теория».

Рис. 156

Заметьте, что мы рассмотрели только волны, которые идут в направлении основного тренда. Те волны, которые идут против направления тренда, мы будем называть -корректировочными. Однако данные волны являются не просто коррекцией, а представляют из себя нисходящие циклы, по структуре абсолютно такие же как и восходящие, только верх тормашками.

И так, давайте посмотрим, как происходит развитие цикла и от чего зависит его дальнейшее поведение. Начнем с того, что для того, чтобы найти цикл мы должны уменьшить наши свечки примерно до такого размера, как представлено на рис.156. Спросите зачем это надо? Давайте рассмотрим любимый мною пример, который я привожу всем своим ученикам. Представьте, что вы подошли вплотную к высотному зданию в 25 этажей. Как вы думаете, что вы увидите перед своими глазами? Вы увидите фрагмент здания, будь то кирпич, окно, дверь и т.д., но не все здание в целом. Для того, что бы разглядеть его, вам потребуется отойти на 20 - 30 метров и только тогда вы сможете любоваться его роскошной архитектурой. Тоже самое и на рынке, когда вы смотрите на значительном приближении (рис.157 (А)) вы видите только комбинацию из нескольких свеч, но не всю структуру в целом (рис.157(Б)). Мы назовем это симптомом «близорукости».

Рис. 157

Для того чтобы научиться грамотно определять цикл, мы должны уметь варьировать временными масштабами. А вот здесь начинается самое интересное. Если большая часть трейдеров еще худо-бедно пользуются уменьшенным видом свеч, то масштабы используют, как не странно, очень и очень мало людей. Почему это происходит? Все дело в том, что большинство, привыкает работать на определенном масштабе цен. Трейдер, торгующий внутри дня использует в основном 5 — 15 минутные масштабы, а тот кто работает на долгосрочных графиках, игнорирует минутные. На самом деле и те и другие упускают возможность работы с ценой. Умение работать с различными масштабами это начало пути к профессиональному трейдингу! Попробуйте выбрать какой либо фрагмент на дневном графике и найти его в минутном масштабе цен. При этом вы не должны пользоваться шкалой времени и цен. Я уверен, что у 90% читателей данного курса, на первый взгляд элементарное упражнение, вызовет удивление, когда они не смогут отыскать фрагмент, который уже перед их глазами! Его нужно найти на другом масштабе, только и всего - то.

О каком определении модели мы можем говорить, когда большинство трейдеров не могут ориентироваться в уже очевидном! Помниться, когда я столкнулся с масштабами, то был удивлен, насколько может поменяться восприятие цен с помощью простого варьирования ими. Сейчас конечно, это уже вызывает улыбку, но тогда для меня это было открытием нового явления!

Если вы с легкостью находите увеличенные, либо уменьшенные фрагменты цен на том или ином масштабе, мне остается вам только пожать руку, у тех же, у кого возникли затруднения с выполнением «элементарного» упражнения, призываю потренироваться пару недель и все встанет на свои места.

Масштабы нам понадобятся для того, чтобы не спутать размер модели. Поясню, что я имею ввиду: когда вы работаете в часовом масштабе цен, то можно заметить, что некоторые волны более детализированы и представляют из себя целые модели, а есть волны у которых нет определенной структуры, они представляют из себя несколько свеч, как правило очень длинных. Если мы не будем представлять то, как движение на дневном масштабе цен, отображается в часовом масштабе, то нам будет очень трудно сориентироваться, где начало, а где конец модели! Выполняя данное упражнение вы будете наиболее сориентированы относительно размеров моделей, образовавшихся одновременно на различных масштабах.

Любая восходящая модель берет свое начало от нисходящего движения и это факт. Следовательно перво на перво ищем крутой низ. Да, но вот в чем загвоздка, не после каждого низа идет модель. Только если модель достигает определенного размера она заметна на том масштабе цен, в котором мы работаем, а если она ничтожно мала, то мы увидим несколько бесформенных возвышенностей. Бывает так, что на одном масштабе цен мы можем наблюдать, как детализируется модель по мере того, как идет ее увеличение (рис.158).

Рис. 158

Нам не нужно будет отслеживать, каждое развитие многочисленных моделей, мы будем наблюдать только за той, которая нас интересует. Например, если мы работаем внутри дня, то может случиться так, что мы не будем наблюдать модели в своем масштабе цен, вместо этого у нас перед глазами будут хаотические колебания (рис.159 (А,)). Нужно будет переключиться на другой масштаб и посмотреть, что происходит там, как правило переключение на 1 уровень выше вполне достаточно, чтобы сориентироваться на рынке (рис.159 (Б)).

Рис. 159

Запомните правило: Если мы не видим развитие модели на определенном масштабе цен, то перед нами часть, большего цикла.

Теперь я думаю, должно быть понятно: почему не после каждого нисходящего (восходящего) движения мы будем наблюдать целую модель. Возвращаясь к понятию размерности, которая определяет сложность объекта, можно утверждать то, что циклы развивающиеся в характерном для них масштабе цен, обладают наиболее высокой размерностью, чем часть большего цикла, расположенного в том же масштабе.

Этапы развития цикла.

И так предположим, мы увидели, что начал развиваться новый цикл и появилась структура похожая на волну origin. Пока она находиться в стадии развития мы практически безоружны, т.к. на этом этапе очень трудно понять действительно ли эта волна относится к восходящему циклу или это целиковая модель, которую мы бы отнесли к типу корректировочных, (рис.160).

Рис. 160

В данном случае мы можем переключиться на более мелкий масштаб и наблюдать развитие модели там. Всегда обращайте внимание на размер волны origin и trident, как правило, по ним уже становится понятно, какого размера будет цикл.

Давайте рассмотрим пример, где волна origin достаточно больших размеров и формирование цикла занимает несколько дней.

Откат от данной волны не должен быть ниже ее основания, многим это знакомы еще из теории волн Эллиота. Очень важным уровнем является 23.6 по шкале фибоначи, как правило его пробой, редко разворачивает цену в восходящем направлении (рис.160).

Рис. 161

Когда образуется волна trident, для цен характерны резкие взлеты и падения. Данная волна очень напоминает всем знакомую формацию голова и плечи, однако она вовсе не является разворотной фигурой в нашей модели, а как раз наоборот. Хотя, нисходящее движение от правого плеча, действительно составляет высоту от вершины модели до линии шеи. (рис.162).

Рис. 162

Нужно помнить то, что высота H1 не всегда равна Н2. И очень часто высота Н2 оказывается меньше H1.

Нас в волне trident будет интересовать не нисходящее движение, поскольку это всего лишь часть данной структуры, а то как она влияет на развитие всего цикла в целом. В этом нам помогут точки альфа и бета у основания данной волны, (рис.163) Оказывается угол наклона данных точек относительно друг друга может предопределить характер развития цикла. Если угол между ними достаточно выражен, то будем наблюдать резкий подъем волны impulse. Если угол практически равен 0, то будем наблюдать горизонтальное развитие цикла, либо волна spark, в этом случае, может быть ниже impulse или вовсе отсутствовать, тем самым образуя «модель 1.7» (рис 163.)

Рис. 163

Ключевым моментом в развитии нашей модели будет пробитие: либо уровня Фибоначчи, который равен 100.0, либо пробитие нижнего уровня расположения точек альфа и бета. В случае если будет пробит уровень фибо, то будем наблюдать дальнейшее развитие цикла в роли волны impulse, если цена пробьет нижний уровень, образованный точками альфа и бета, то есть очень большая вероятность отмены восходящего цикла. Предположим, что в нашем случае все идет по плану и в результате пробоя уровня Фибоначчи 100.0 появляется волна impulse. Что дальше? Как определить длину хода? Убедившись в том, что у нас действительно начала сформировываться модель, мы можем с уверенностью утвердить волну origin. Вот на этом этапе она вступает в роль дальнейшего определителя развития цикла. Соединяя максимум и минимум данной волны, при помощи шкалы Фибоначчи получаем важные уровни развития волны impulse, а именно: 161.8, south и east. Это те уровни, которые нам пригодятся на данном этапе. Обычно, волна impulse достигает уровня 161.8 в 90% случаях, но бывают такие ситуации, когда ее пики касаются уровня south.

Здесь мы должны рассмотреть некоторые нюансы, которые нас подстерегают в повседневной торговле. Во первых, поскольку мы меряем от волны origin, значит именно она и задает размер волне impulse. Следовательно, если у нас образовалась небольшая начальная волна, то соответственно и от волны impulse чудес ждать не приходится, а вот если волна origin средняя или огромная по размеру, то мы на пороге большого заработка. Есть один нюанс в пробитие уровня 100.0, иногда случается так, что волна trident делает максимумы выше волны origin, в данном случае, когда волна impulse пробивает уровень 100.0 от первой волны, есть риск, что дойдя до вершины волны trident она может и не пробить образовавшийся уровень и откатиться назад.(рис.164)

Рис. 164

Допустим, что волна impulse прошла успешно и сделала закономерный откат либо от уровня 161.8 или от south. На данном этапе мы можем увидеть формирование волны revival. После данной волны образуется последняя, завершающая всю модель, волна spark, которая может достигать уровней east, west, north и 423.6. Волна spark считается завершенной, если она достигла предельного уровня 423.6 от первой волны и если на индикаторах образовалась дивергенция. Spark может заканчиваться и раньше уровня 423.6, но обязательно возле одного из ключевых: east, west, north. Это обусловлено индивидуальными характеристиками каждого цикла.

Мы рассмотрели с вами развитие каждого элемента модели и его влияние на всю систему в целом. Теперь давайте рассмотрим характерные особенности присущие каждой модели.

Зеркальность

По теории волн Эллиота после пяти волнового подъема следует трех волновой спуск. На самом деле это не совсем так. В действительности очень часто бывает так, что после восходящей структуры цен вниз идет такая же структура, только перевернутая зеркально. На рис.165 (А) показана «модель 1.5» полученная в программе. На рис.165 (Б) показано развитие ситуации на валютном рынке.

Рис. 165

На первый взгляд между данными структурами нет ничего общего. Попробуйте визуально перевернуть рис.Б.

Для того, чтобы перевернуть цикл и сделать его похожим на восходящий необходимо отобразить его слева на право и перевернуть на 180 градусов. Получим то, что изображено на рис.166. Эту не хитрую операцию можно сделать в BMP редакторе, именно в этом формате сохраняются изображения в Metatrader 4. Самое интересное в том, что для того чтобы сделать две симметричные части идентичными друг другу необходимо имена такая процедура отображения. Попробуйте представить две половины своего лица наложенными друг на друга так, чтобы одна часть идентично ложилась на другую.

Рис. 166

Теперь мы можем с легкостью сопоставить рис.165(А) и рис.166

Можно не предать этому значение и продолжить обсуждение моделей, но попробуйте перевернуть циклы в процессе их развития на рынке и вы сразу поймете почему не так легко сориентироваться на нем! Это сравнимо с тем, как если бы улетев с земли, мы приземлились на другую планету где все предметы расположены верх ногами. Как вы думаете сколько шансов у новичка увидеть, а самое главное распознать такое поведение на рынке Форекс?!

Потренируйтесь в восприятии моделей вверх тормашками и вы поймете, что рынок не такой и сложный как кажется на первый взгляд, поскольку он развивается моделями описанными в данном курсе, которые идут как в восходящем так и в нисходящем направлении. Проще всего начать с валютных пар Доллар/Франк и Евро/Доллар, поскольку данные валюты взаимообратные, то можно разглядев восходящий цикл по паре Евро/Доллар найти его вверх тормашками на Доллар/Франк.

Понятие зеркальности очень важно для изменения восприятия хода цен на валютном рынке. До этого мы искали восходящий цикл с трех волновым откатом, теперь мы четко должны представлять, что на рынке могут возникать и обратные модели.

Отображение

У моделей полученных с помощью программы, которую мы используем для их получения, есть одна очень характерная особенность, которая также находит свое отражение и в реальных графиках цен. Если отобразить наш цикл с права на лево, то мы получим практически идентичную структуру! (рис.167).

Рис. 167

О чем нам это может сказать? Все дело в том, что мы получили еще один вид отображения модели поведения цен, которого раньше не было в нашем понимание рынка. На рис.168 показана реальная ситуация:

Рис. 168

При отображении «модель 1.5» слева на право, волна revival имеет слабо выраженную структуру либо вообще отсутствует. Обратите внимание на то, что точки альфа и бета также являются перевернутыми.

Не бойтесь «крутить» цену, из - за того, что мы имеем так сказать линейное восприятие действительности, мы и не можем найти закономерно выстроенные структуры.

Переворот

Если мы перевернем модель вверх тормашками, то также получим идентичную исходной. Теперь можно приоткрыть занавесу тайны: почему волна trident и revival схожи в своей структуре. Все дело в том, что когда мы переворачиваем саму модель они меняются местами. Все гениальное просто (рис.169).

Рис. 169

Здесь изображена «модель 1.5», единственное, что мы изменили, так это то, что перевернули ее на 180 градусов.

Как вы уже, наверное, заметили, что в зависимости от способа переворота у модели меняются ее некоторые характеристики. В данном курсе мы не будем рассматривать их все подробно, я уверен, что вы успешно справитесь с данной задачей самостоятельно.

Волатильнсть и модель

Изучая приемы, описанные выше, вам должно уже было стать понятным, почему новичок не сразу может сориентироваться на рынке и быстро найти циклы. Но и это еще не все. По мимо того, что модель то и дело переворачивается, переноситься, сужается, расширяется, отображается, уменьшается, увеличивается она еще и подвержена изменению в результате волатильности, характерной для каждой валютной пары. В самом начале данного раздела мы рассмотрели, как изменение волатильности валютной пары может повлиять на ее структуру в целом. Рассматривая пары Фунт/Доллар и Евро/Доллар иногда поражаешься, как одна и та же структура может меняться из-за изменения ее волатильности.

Мы не можем изменять волатильность валюты, а посему должны приспособиться к тому, как она оказывает воздействие на структуру рассматриваемой нами валюты.

Например, определяя модель по паре Евро/Доллар нужно учесть, что она будет гораздо волатильнее, чем по паре Евро/Фунт. Зная это, мы сможем быть более осторожными при определении значимых уровней. Как правило, если у валюты волатильность достаточно высокая, то пробой происходит быстро и энергично и дойдя до уровня сопротивления данная пара, не спешит сразу корректироваться, а очень часто заходит за ключевой уровень, от которого должен произойти разворот. Напротив, если у валюты не сильная волатильность, как у пары Евро/Фунт, то пробитие уровней происходит более размерено и как правило со спокойной коррекцией от них. Сравните структуру с умеренной волатильностью и с высокой (рис.170)

Рис. 170

Обратите внимание на пики, именно они выполняют ложный пробой многих ключевых уровней.

К вопросу о волатильности мы еще вернемся когда речь пойдет об индикаторе Боллинджера.

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)