Конвергенция - дивергенция

Понятие дивергенции должно уже быть знакомо любому трейдеру, который когда-либо сталкивался с индикатором MACD.

Дивергенция - это расхождение между максимальными значениями цены и индикатора. (рис.208).

Рис. 208

Конвергенция - есть процесс, когда мы наблюдаем согласованность между ценой и индикатором, без каких либо противоречий (рис.208).

Применяя дивергенцию в сочетании со структурой цены, мы всегда сможем определить степень истощения потенциала восходящего (нисходящего) хода.

Однако, не все так просто. На рынке очень часто возникают ситуации, которые могут запутать нас в определении максимальных значений на индикаторе:

1. Не возможно определить от какой точки ориентироваться для дальнейшего рассмотрения пиков.

2. Разногласие между масштабами.

Если посмотреть на MACD, то можно увидеть множество различных возвышенностей, каждая из которых, то выше, то ниже предыдущей. Сразу же встает вопрос от какой точки брать отсчет. Как я уже говорил, мы будем применять не просто голый индикатор, а будем согласовывать его со структурой цены. Отсчет пиков мы будем брать от начальных условий цикла (модели). То есть, если мы предполагаем, что перед нами волна origin, смотрим за дальнейшим развитием ситуации и согласуем ее с показаниями индикатора, пик, которого должен приходится на ход волны impulse, дивергентная точка образуется волной spark (рис.208).

Очень часто бывает так, что на одном масштабе мы не в состоянии увидеть согласованность между пиками индикатора (рис.209), что может в значительной степени запутать нас. Для этого нужно настроить индикатор таким образом, чтобы он показывал ситуацию, так как в масштабе на уровень выше.

Рис. 209

Рассмотрим индекс NASDAQ на 30 минутном графике и 15 минутном (рис.210). Попробуем применить для определения дивергенции индикатор Awesome oscilyator с настройками 5; 34; 5. На рисунке (А) он показывает дивергенцию и идет согласно цене, тогда как на рисунке (Б) он уже не показывает очевидной дивергенции. Вместе с данным индикатором мы применили MACD с настройками 5; 64; 5. В результате ситуация на 15 минутном графике стала полностью согласовываться с 30 минутным, что позволяет нам легко сориентироваться на рынке. В зависимости от анализируемого нами масштаба мы всегда должны учитывать развитие ситуации на уровень выше, таким образом, достигается согласованность в определении ключевых точек максимумов индикатора.

Рис. 210

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)